Часто говорят, что прибыль — это вознаграждение за риск. Нигде это не является более верным, чем в случае банковского сектора. Банки буквально подвержены множеству различных видов рисков. Успешный банкир — это тот, кто может снизить эти риски и на постоянной основе получать значительную прибыль для акционеров. Снижение рисков начинается с правильного определения рисков, причин их возникновения и ущерба, который они могут причинить. В этой статье мы перечислили основные виды рисков, с которыми сталкивается каждый банк. Они следующие:
Кредитные риски
Кредитный риск (https://riskovik.com/articles/bankovskie-riski/full/185/) это риск, возникающий в связи с возможностью неуплаты кредита заемщиком. Хотя кредитный риск в основном определяется как риск неполучения платежей, банки также включают в эту категорию риск задержки платежей.
Часто эти риски денежных потоков вызваны неплатежеспособностью заемщика. Следовательно, такого риска можно избежать, если банк проведет тщательную проверку и санкционирует выдачу кредитов только физическим и юридическим лицам, у которых вряд ли закончатся доходы за период кредита. Агентства кредитного рейтинга предоставляют адекватную информацию, позволяющую банкам принимать обоснованные решения в этом отношении.
Рентабельность банка чрезвычайно чувствительна к кредитным рискам. Следовательно, даже если кредитный риск увеличивается на небольшую величину, это может сильно повлиять на прибыльность банка. Поэтому для борьбы с такими рисками банки придумали самые разнообразные меры. Например, банки всегда держат определенную сумму средств в резервах для снижения таких рисков.
В момент предоставления кредита определенная сумма денег зачисляется на резервный счет. Кроме того, банки начали использовать такие инструменты, как структурированное финансирование, для снижения таких рисков. Секьюритизация помогает устранить концентрированный риск из бухгалтерских книг банка и распределить его между различными инвесторами на рынках капитала. Кредитные деривативы, такие как своп кредитного дефолта, также появились, чтобы помочь банкам выжить в случае кредитного дефолта.
Невыплаченные кредиты были, есть и всегда будут побочным продуктом ведения банковского бизнеса. Современные банки осознали это и готовы справиться с ситуацией, не становясь неплатежеспособными, пока не произойдет катастрофический убыток.
Рыночные риски
Помимо предоставления кредитов, банки также владеют значительной частью ценных бумаг. Некоторые из этих ценных бумаг удерживаются в связи с казначейскими операциями банка, т. е. в качестве средства краткосрочного хранения денег. Однако многие ценные бумаги также удерживаются в качестве залога в зависимости от того, какие банки предоставили кредиты своим клиентам. Таким образом, банковский бизнес тесно переплетается с бизнесом на рынках капитала.
Банки сталкиваются с рыночными рисками в различных формах. Например, если они владеют большим количеством капитала, они подвергаются риску капитала. Кроме того, банки по определению должны хранить иностранную валюту, что подвергает их валютным рискам. Точно так же банки кредитуют такие товары, как золото, серебро и недвижимость, что также подвергает их товарным рискам.
Чтобы уменьшить такие риски, банки просто используют контракты хеджирования. Они используют производные финансовые инструменты, которые свободно доступны для продажи на любом финансовом рынке. Используя такие контракты, как форварды, опционы и свопы, банки могут практически исключить рыночные риски из своего баланса.
